Пособие по построению псевдотеории — Принцип Неопределенности в рынках
Наверное, не очень трудно написать пособие по изобретению псевдонаучной теории. Например, в истории это просто – можно взять и начать отрицать какое-нибудь громкое историческое событие, такое, как холокост или полет на Луну.
Или поиграться со временем существования цивилизации. Один мой друг в давние времена, когда путешествия были делом сильно экзотическим, выдвинул дерзкую гипотезу о том, что страны Португалия не существует. В доказательство он привел убойный довод, что никто из присутствующих никогда не видел живого португальца. Переборщил тогда чуть-чуть мой друг. Судьба обиделась, подождала несколько лет и наказала его португальской возлюбленной.
В общем и целом, похожи должны быть правила построения псевдоистории и псевдогеографии, скорее всего, на методы успешной желтой прессы.
Имеется и другой способ – нагло и безосновательно применить аппарат одной науки к другой. Именно это меня и притягивает все время.
Очень хочется построить псевдотеорию торговли на биржах. Особенно по утрам. Как просыпаюсь, так и начинает не давать покоя квантовость рынков.
То есть как бы микромир в реале. Действия игроков сравнимы по размеру с величиной явления – ценами. Точнее, с разницей цен – прибылями/убытками. То есть с тем, что крайне трудно поддается предсказаниям. Последние, к тому же, мгновенно влияют по обратной связи на то, что пытались предугадать.
Копенгагенская интерпретация Измерения в случае рыночного ценообразования не требует полета мысли – она очевидна. По Бору Измерение не просто влияет на физвеличину, которую измеряет, оно ее Создает.
Ипостась Измерения на рынках кристалльно ясна – Трейд. Цена создается Трейдом – прямым аналогом Измерения в квантовой физике. В квантовой физике состояние системы определяется некой величиной под названием волновая функция. У нее есть особенность, как и у всего в этой теории — ее невозможно измерить. Измерить, углядеть можно только ее квадрат, а сама она недоступна нашим органам чувств и измерительным инструментам.
Она действует где-то в недосягаемой глубине, но именно она принимает участие в уравнении, определяющим поведение системы.
Квантовое состояние рынков тоже должно быть каким-то неизмеримым аналогом комплексной волновой функции, обитающим где-то в области интуиции. А измерить и торговать можно только ее квадратом – назовем его Квантовым Индексом Трейдов Бирж — КИТом  Бирж, потом определим, что это такое.
Остается-то всего-навсего – найти саму эту функцию и написать простой дифур второго порядка в представлении конкретной биржи – может предсказывать получилось бы. Вероятности, конечно, всего навсего, но все-таки…
Идем дальше – Принцип Неопределенности. Для тех, кто по чистой случайности не знает, что это такое, поясняю – это очень странное свойство мира, состоящее в том, что энергию и время вместе точно измерить невозможно. Или положение и скорость передвижения.
Выглядит это правило так: ΔхΔp ≥ h/2 (фиксированной величины). Ищем аналог в рынках. Первое, что приходит в голову – классический треугольник Нефть-Золото-Доллар. Так и хочется умножить неопределенность в предсказаниях цен на нефть на ошибку по золоту в долларах и назначить результат больше или равным какой-нибудь константе мировых рынков.
Но у этой константы получится очень странная размерность – баррель умножить на унцию в знаменателе и доллар в квадрате в числителе. Не приходит в голову ничего фундаментального в таких единицах.
Следующая итерация деятельности дурной головы: умножить неопределенность предсказания на любой данной бирже на прибыль на этой бирже и приравнять к, например, международной ставке по доллару – ЛИБОРу.
Получится уже лучше: Δпредсказания х Δцены по сделке (прибыль) = либор. Видно даже аналогию в реале – если предсказание близко к 100%, т.е. ошибка близка к нулю, например, в случае инсайда или озарения, то прибыль ограничена только размером рынка и соображениями безопасности и конспирации.
Любой трейдер знает, как снять с рынка немерянно, если точно знать, например, доллар к евро в следующий четверг. С размерностью, правда, тут тоже не очень ясно – неточность предсказания придется измерять в процентах на доллар, непонятно пока, как себе это представить.
В общем, работать еще и работать.
Псевдонаука – штука тонкая, требует красоты и завершенности, не то, что простая научная теория.
Была бы тут обычная наука, можно было бы уже бежать вышибать фонды на внедрение и дальнейшие великие открытия. Не забыв, естественно, пообещать откат.
UPD. В Универсальном Псевдозаконе Рынка правильнее было бы взять половину либора — «Неточность предсказаний умножить на Маржу равно Либор пополам». Во-первых, гораздо больше похоже на Принцип Неопределенности в квантах, во-вторых, учитывает потери на трение — комиссии всякие, слипаджи, в общем, нестопроцентный КПД деривативных инструментов.
Конец переписки

 

 

От редакции Мэйдэй: подписывайтесь на нас пожалуйста, это очень важно для нас:

Телеграм: t.me/mayday_rocks

Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/mayday.rocks

Фэйсбук: facebook.com/mayday.now

Твиттер: twitter.com/MaydayRRRocks